R لغة الفوركس

تجارة خوارزمية مع دورة R.
R هو قوية جدا تعلم الآلة ولغة البرمجة لغة البرمجة.
وقد حصلت على R أكثر من 7000 الإحصائي، تعلم الآلة وحزم العلوم البيانات.
R مناسبة بشكل مثالي للقيام بالتعلم الآلي على مجموعة بيانات سلسلة زمنية مالية وجعل التنبؤات.
يتم تداول الخوارزميات اليوم ضد الخوارزميات.
هل تتذكر تحطم فلاش الجنيه البريطاني الذي حدث في العام الماضي؟
في أقل من دقيقة سقط غبوسد أكثر من 1000 نقطة محو العديد من حسابات التداول.
هل تعرف السبب؟ وكان سبب تحطم فلاش من خوارزمية المارقة.
أيام من التداول اليدوي تقترب من نهايتها.
إذا كنت تريد تريد يمكنك بسهولة معرفة R ومن ثم استخدامها في التداول الخاص بك.
منصات MT4 و MT5 تفتقر أي التعلم الآلي ومكتبات الذكاء الاصطناعي.
فمن مهمة شاقة لتطوير التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ل MT4 و MT5.
الحل يكمن في استخدام R وبيثون. كلاهما على قدم المساواة جيدة.
أعتقد R هو أفضل. بيثون تحاول استبدال R ولكن سوف لا تزال تأخذ بعض الوقت.
في هذه الدورة على التداول حسابي مع R، وأظهر لك كيف أنت ذاهب إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات المقدمة من قبل وسطاء مختلفة واستخدام R.
لقد جعلت كل شيء سهلا. نذهب خطوة خطوة وحتى لو كنت قد ترميز أبدا قبل أن تواجه أي مشكلة.

لغة لغة الفوركس
سحب طلبات 0.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
R كود أبي لتداول العملات الأجنبية مع وسيط أواندا (كفتك و سيك منظم وسيط التجزئة). هذا الرمز هو سلسلة من الوظائف لاستخدام أواندا ريست أبي، المزيد عن أواندا يمكن قراءتها في هوميباج بهم.
تمت إضافة الخيار كونت إلى وظيفة هسبريسز، وهذا هو لاسترداد كمية ثابتة من الشموع بدلا من استرداد أي عدد من الشموع موجودة في نطاق زمني من البداية إلى النهاية. لا يزال متاحا خيار الحصول على الأسعار التاريخية من نطاق التاريخ على الرغم من. الخيار العد هو استخدام القيم تحبب أصغر منذ 1 يوم إلى آخر هناك أكثر من 5000 الشموع وهذا هو الحد من أواندا لكمية التاريخ المتاحة لكل طلب. حتى الآن كل طلب من الأسعار التاريخية يجب أن تشمل المعلمة الكونت، إذا كان الطلب لنطاق التاريخ يجب أن تكون قيمة عدد نول، إذا كان الطلب لكمية ثابتة من الشموع، وقيم البداية والنهاية، على حد سواء، يجب أن يكون نول.
في أواندا يمكن للمرء أن التجارة أكثر من مجرد سوق الفوركس، ولكن أساسا هو أنه، وذلك من أجل الحصول على فهم أفضل حول ما تداول الفوركس في الواقع:
وحول ما و أبي، أبي ريست هي؟
لديك حساب: يجب أن تحصل في الواقع على حساب مع أواندا، إما لايف أو الممارسة على ما يرام و بالضبط نفس، إذا لم يكن لديك واحدة يمكنك إنشاء من هنا فتح حساب.
الحصول على ريست أبي أسيس: تسجيل الدخول - & غ؛ البحث عن إدارة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات - & غ؛ إنشاء رمز الوصول الشخصي.
حفظ المعلومات بأمان: وجود الرمز المميز مثل وجود كلمة المرور الخاصة بك، حتى تبقى آمنة. إذا كنت قد فقدت من أي وقت مضى أو تحتاج إلى تغييره، موافق لها والسابقة يذهب يغادر بمجرد إنشاء واحد آخر، حتى تتمكن من إبطال وقتما تشاء.
أواندا لديها صفحة مخصصة لتقديم كل نوع من المساعدة والأمثلة للمطورين، في العديد من اللغات، يمكنك دائما الذهاب إلى هناك والنظر في الحصول على مورد كامل مكان بالنسبة لك التداول الخوارزمية.
أي نسخة لها موافق. لا يجب أن تستخدم رستوديو أو أي واجهة المستخدم الرسومية الأخرى ل R. سوف تكون هناك حاجة إلى حزم محددة، أنا فقط إضافة رمز من أجل أوتوديتكت لهم وتثبيتها إذا كنت مذنب بعد.
الحزم السابقة هي في الواقع ضرورية ليس لتشغيل الوظائف، تلك هي التعبيرات العادية من R، ولكن عند استدعاء وتنفيذها في التعليمات البرمجية الخاصة بك. ثاتس لأن بعض الوظائف المستخدمة داخل أبي. إذا كنت تفضل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات هذه باستخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية، يمكنك استخدام ما يلي وستكون الوظائف متوفرة محليا (ملاحظة: يجب تشغيل هذا الرمز في كل مرة تبدأ فيها جلسة R).
تثبيت المكتبات المطلوبة إذا لم يتم تثبيت بالفعل، إذا كانت مثبتة فقط تحميلها.
يستخدم الدالة source_url من برنامج تحميل الحزمة إلى مصدر برنامج نصي R الموجود في مستودع تخزين جيثب.
أكونتيد هو عدد 7 أرقام، يجب أن تكون المدخلات رقمية، رمز هو أين تذهب الخاص بك، وبداية ونهاية هي التواريخ في شكل * "يي-مم-د".
إنستليست من أجل الحصول على الأدوات المتاحة في أواندا، و هيسريسز * للحصول على الأسعار التاريخية للأداة المختارة، في هذه الحالة 117th هو XAU_USD، وهذا هو الذهب مقابل أوسد.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.

R لغة البرمجة.
استخدام R لبناء أنظمة التداول الخاصة بك.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
استخدام R في التداول الخوارزمي: توصيف سلسلة زمنية بسيطة. الجزء الأول.
في الأسبوع الماضي استخدمنا الحزمة الإحصائية R من أجل تحليل مجموعة من خصائص النظام إس / أوس واستمد منها بعض الاستنتاجات البسيطة فيما يتعلق الارتباطات التاريخية إس / أوس. اليوم سنستخدم R للقيام بتحليل أكثر جوهرية يجب القيام به قبل توليد النظام. هذا التحليل يتوافق مع توصيف الأساسية من السلاسل الزمنية المالية، والذي يعطينا بعض المعلومات الأساسية عن الرموز ونحن في طريقنا للتجارة. من خلال القيام بهذا التحليل سوف تكون قادرة على معرفة أين قد يكون من الأسهل لتطوير التقليدية ألفا تسعى استراتيجيات خوارزمية وعما إذا كانت بعض الأشياء (مثل هذا التحيز الأساسي على المدى الطويل) موجودة داخل رمز معين. ضمن هذا البرنامج التعليمي الأول سوف تغطي بعض الخصائص الإحصائية الأساسية للسلاسل الزمنية المالية، إذا كان هناك أي الخصائص المفيدة التي تعتقد أنها مفقودة يرجى إضافة تعليق مع الملاحظة الخاصة بك (وسوف تشمل بالتأكيد لهم ضمن الأجزاء القليلة المقبلة).
أولا وقبل كل شيء يجب أن نضمن أن يتم تضمين بياناتنا في ملف كسف التي هي ودية ل R. نريد أن يكون الأعمدة مفتوحة / عالية / منخفضة / إغلاق وكذلك عمود التاريخ التي يجب أن تحتوي على أوقات فتح شمعة في شكل مناسب ل R (على سبيل المثال 1986-03-23). تذكر أن R يحتاج إلى رؤوس الأعمدة الكافية لذلك يجب أن يقرأ السطر الأول من كسف لدينا شيئا مثل & # 8220؛ ديت، أوبين، هاي، لو، كلوز & # 8221 ؛. ومن المهم أن يتم تنسيق البيانات بهذه الطريقة حيث أننا سنستخدم مكتبات أخرى تتطلب هذا التنسيق السريع (مثل كوانتمود) ضمن المشاركات القليلة التالية في هذه السلسلة (عندما سنقوم بإجراء تحليل أكثر تقدما مثل أسير هورست تقديرات). تأكد من أنك قمت أيضا بتثبيت مكتبة e1071 R قبل مواصلة المزيد، كما أننا سوف تحتاج إليها لبعض الحسابات الإحصائية الأساسية. وبمجرد الانتهاء من البيانات الخاصة بك جاهزة يمكنك الآن تحميله في R ومؤامرة لتأكيد ذلك & # 8217؛ s تحميلها بشكل صحيح (لاحظ أننا سوف تتعلم كيفية رسم المخططات شمعدان أجمل عندما نستخدم كوانتمود:
وبمجرد أن يكون لدينا بيانات تحميلها يمكننا الآن حساب عودة سلسلة الأسعار من أجل الحصول على بعض الكمية الإحصائية التي يمكننا مقارنتها عبر رموز مختلفة كما بيانات مفتوحة / عالية / منخفضة / إغلاق ليست قابلة للمقارنة مباشرة. النسبة المئوية للعودة تعطى ببساطة بنسبة 100 * (كلوز [n] - Close [n-1] / كلوز [n-1])، لاحظ أننا لا نستخدم الاختلاف كلوز [n] - Open [n] دورا هاما جدا عبر أدوات معينة، لذلك نحن بحاجة إلى أن تأخذها في الاعتبار ضمن الحساب. ومن الجدير بالذكر أيضا أن العوائد القائمة على السجل (كلوز [n]) تستخدم أيضا بشكل شائع، حيث أن هذه القيم تعطي نتائج أقرب إلى التوزيع الطبيعي عبر معظم السلاسل الزمنية المالية. أي واحد لاستخدام يعتمد في المقام الأول على ما إذا كان التحليل الخاص بك يتطلب افتراض طبيعية، لهذا البرنامج التعليمي نحن & # 8217؛ إعادة استخدام عوائد النسبة المئوية القياسية. يمكنك الخروج من هذا الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة للعودة التي يمكن استخدامها. من أجل حساب العائدات نحن بحاجة إلى إصدار بعض الأوامر R إضافية:
لقد حسبت العوائد أولا من خلال تعبئة صفيف مع فرق التفاضلية ثم إعادة طباعته مع الفرق الصحيح الصحيح استنادا إلى قيم الإغلاق السابقة. ربما هناك طريقة أفضل للقيام بذلك في R (يرجى نشر تعليق إذا كنت تعرف!) ولكن أنا ببساطة فعلت ذلك ما قال لي عقلية C ++ لي ل؛ س). يمكننا الآن المضي قدما لإجراء بعض الحسابات الإضافية التي سوف تكشف عن بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام حول السلاسل الزمنية. يمكننا حساب المتوسط، В الانحراف، و كورتيسيس و أوتوكوريلاتيونس التسلسلي لعوائدنا. ويوضح لنا الانحراف كيف ينحرف التوزيع نحو قيم سلبية أو إيجابية (توزيع الاحتمالات المتماثل تماما يعطي 0)، في حين أن التفرطح يخبرنا كيف يتم مقارنة توزيع الدهون (الذيل الكروي العالي) أو الذروة العالية (التفرطح المنخفض) توزيع طبيعي. ويعني التفرطح العالي أن التباين داخل التوزيع الخاص بك هو على الأرجح نتيجة الاختلافات الشديدة. يمكننا أيضا الحصول على الرسم البياني لنلقي نظرة أفضل على هذه الاختلافات.
كما ترون مما سبق، فإن عوائد زوج اليورو / الدولار الأمريكي تنحرف بشكل كبير عن التوزيع الطبيعي (المزيد عن اختبارات الحياة الطبيعية في وظيفة مستقبلية) ويمكننا أن نرى بالفعل بعض خصائص توزيع اليورو / الدولار الأمريكي. على سبيل المثال يمكننا أن نرى أن التوزيع يميل نحو المنطقة الإيجابية (الانحراف = 0.076) والتوزيع هو الدهون الذيل (التفرطح = 1.52). ولا ينبغي أن يكون أي من هاتين الحالتين مفاجئا لأي شخص قام بتحليل السلاسل الزمنية، حيث أن السلاسل الزمنية المالية معروفة جيدا بأنها ذات ذيل دهني. ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن درجة التفرطح والانحراف تغيير الكثير اعتمادا على فئة الأصول ورمز لك & # 8217؛ إعادة دراسة. في الجزء التالي من هذه السلسلة، سنقوم بمراجعة كيفية مقارنة رموز الفوركس وغير العملات المختلفة ضمن هذا التحليل نفسه (بالإضافة إلى بعض الإحصاءات الإضافية) وكيفية ارتباط هذه الإحصاءات بقدرتنا على إنشاء أنظمة تداول مربحة تاريخيا باستخدام تلك البيانات. سترى أن التوزيعات التي لها خصائص معينة تؤدي بسهولة إلى عدد كبير من الاستراتيجيات المربحة تاريخيا، في حين أن التوزيعات التي لها خصائص أخرى من الصعب جدا العثور على حواف عليها.
بالنسبة لأولئك منكم الذين هم على دراية جيدة في الإحصاءات، لا تتردد في المساهمة ما هي الجوانب الأساسية التحليل الإحصائي تجد مفيدة والتي تريد أن أشرح في غضون وظيفة في المستقبل. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن عملي وكيف يمكنك أيضا استخدام تحليل سلسلة زمنية لتطوير استراتيجيات التداول يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصريح وشفاف تجاه التداول الآلي بشكل عام . آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)
3 الردود على & # 8220؛ استخدام R في التداول الخوارزمي: توصيف سلسلة زمنية بسيطة. الجزء الأول & # 8221؛
[& # 8230؛] الجزء الأول من هذه السلسلة من المشاركات حصلنا على بعض الخصائص الأساسية البسيطة من سلسلة الفوركس المالية في [& # 8230؛]
[& # 8230؛] ليكون أسهل. ك قبل اتباع هذا البرنامج التعليمي وأود أيضا أن المشورة لك لقراءة بلدي السابق اثنين (1، 2) دروس R على تحليل السلسلة الزمنية الأساسية، حتى يتسنى لك أن تكون معتادا على بعض R الأساسية [ # 8230؛]
آسف ولكن أنا تواجه هذه المشكلة:
خطأ في plot. window (& # 8230؛): نيد فينيت & # 8216؛ زليم & # 8217؛ القيم.
بالإضافة إلى ذلك: رسائل تحذير:
1: في دقيقة (x): لا حجج غير مفقودة إلى دقيقة. عودة إنف.
2: في الحد الأقصى (x): عدم وجود وسيطات غير مفقودة إلى حد أقصى؛ عودة - Inf.
3: في دقيقة (س): لا حجج غير مفقودة إلى دقيقة. عودة إنف.
4: في الحد الأقصى (x): عدم وجود وسيطات غير مفقودة إلى حد أقصى؛ عودة - Inf.

التحليل الفني مع R.
قائمة المحتويات.
في هذا المنصب سنلقي نظرة على كيف يمكن للمتداول استخدام R لحساب بعض مؤشرات التحليل الفني الأساسية. R هو حر مفتوح المصدر بيئة التحليل الإحصائي ولغة البرمجة. وهو متاح لأنظمة التشغيل ويندوز، ماك أوس، وأنظمة التشغيل لينكس. التثبيت سهل وسريع. لتحميل وتثبيت تعليمات انتقل إلى: cran. r-بروجيكت.
عند تطوير إستراتيجية تداول، من المفيد أن تكون قادرا على تحليل البيانات وتصورها، وأن تكون قادرة على اختبار قواعد توليدك التجاري واختلافاتها ونماذجها بسرعة وبحد أدنى من الدوران. في حين أن العديد من منصات التداول، مثل وسطاء التفاعلية، وما إلى ذلك. توفير الوصول إلى البيانات التاريخية عن طريق أبي أو ملف مستقيم تحميل & # 8211؛ تحليل أن البيانات واستراتيجيات التداول النماذج الأولية غالبا ما يتطلب كتابة مئات من خطوط التعليمات البرمجية في لغات البرمجة مثل جافا أو C ++، أو كتابة الصيغ المعقدة صعبة الاختبار في إكسيل. وهذا يتطلب استثمار وقت كبير، بغض النظر عن كيفية مبرمج تجربة أنت. وعلى النقيض من ذلك، تسمح لغة برمجة عالية المستوى مثل R أو ماتلاب، إلى جانب بيئات البرمجة التفاعلية الخاصة بهم، لمستخدميها شريحة، الزهر، وتحليل البيانات خلال جزء من الوقت الذي يستغرقه مع C ++ أو C # أو جافا. كمية التعليمات البرمجية المطلوبة لتطوير استراتيجية التداول في R هو عادة أمر من حجم أقل أيضا.
في هذا المثال، سنستخدم ملفا مفصولا بفاصلة بسيط يحتوي على أعمدة أسعار مفتوحة وعالية ومنخفضة وسعر إغلاق (a. k.a. أوهلك)، جنبا إلى جنب مع قيم الحجم والطابع الزمني ل سبي إتف. في هذا المنصب سنوضح كيفية استخدام مكتبة R المجانية لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما)، بولينجر باند (بباندز)، مؤشر القوة النسبية، ومؤشرات التحليل الفني ماسد. سنقوم إلحاق المؤشرات المحسوبة كأعمدة جديدة لملف المدخلات لدينا بحيث يمكن استخدامها لمزيد من التحليل أو التداول استراتيجية النماذج في إكسيل، R، أو أي برنامج كسف صديقة أخرى حزمة من اختيارك.
تثبيت مكتبة التحليل الفني ل R.
1. لحساب التحليل الفني مع R سنستخدم مكتبة مفتوحة المصدر مجانية تسمى & # 8220؛ تر & # 8221؛ (قواعد التداول الفنية). تتضمن هذه الخطوة تعليمات لتثبيت مكتبة تر، على افتراض أنك قد قمت بالفعل بتثبيت R على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تحتاج هذه الخطوات فقط إلى أن يتم تنفيذها مرة واحدة لكل تركيب R على جهاز كمبيوتر.
لتثبيت المكتبة على جهاز الكمبيوتر:
1) بدء R البيئة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم في القائمة حدد: الحزم & # 038؛ البيانات -> حزمة المثبت.
2) في حزمة نوع المثبت & # 8220؛ تر & # 8221؛ في حقل بحث الحزمة، ثم انقر على & # 8220؛ الحصول على قائمة & # 8221؛ زر.
3) حدد الحزمة & # 8220؛ تر & # 8221؛ وانقر على & # 8220؛ تثبيت المحدد & # 8221 ؛.
تحميل البيانات التاريخية (الإدخال)
لأغراض العرضية سوف نستخدم الأسعار التاريخية اليومية ل سبي إتف من سبتمبر 2018 حتى مايو 2018. انقر هنا لتحميل ملف البيانات. تم إنشاء ملف الإدخال هذا المثال باستخدام يب تنزيل البيانات التاريخية.
2. ونحن سوف نبدأ من خلال فتح R قذيفة وتحميل مكتبة "تر"، وهو امتداد R الحرة التي تحتوي على وظائف لحساب بعض المؤشرات الأكثر شيوعا.
3. الخطوة التالية هي استيراد ملف البيانات لدينا مع الأسعار التاريخية إلى R البيئة. سوف نقوم بتحميل البيانات من نموذج ملف كسف إلى البيئة R وتخزينه "إطار البيانات"، والتي R نوع متغير لتخزين البيانات في شكل جدول في الذاكرة.
لعرض الصفوف القليلة الأولى من جدول "البيانات":
يعرض هذا بشكل افتراضي أول 6 صفوف من البيانات جنبا إلى جنب مع أسماء الأعمدة (رأس الجدول). لمعرفة عدد الصفوف الموجودة في جدول "البيانات":
هذا يدل على أن لدينا 187 سجلات البيانات في ملف البيانات سبي، ل 187 أيام التداول بين 3 سبتمبر 2018 & # 8211؛ 31 مايو 2018.
يمكننا أيضا إدراج أسماء عمود الجدول باستخدام وظائف "كولنامس" كما يلي:
المتوسطات المتحركة.
4. دعونا الآن حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (سما) من عمود سعر الإغلاق باستخدام وظيفة R لمكتبة تر "سما":
الآن، دعونا نرى القيم 50 الأولى من مجموعة "sma20":
هنا استخدمنا الدالة سما من مكتبة تر التي قمنا بتحميلها أعلاه، ونقولها لحساب متوسط ​​20 يوما (قيمة المعلمة "n")، من عمود "كلوز" من بيانات "إطار البيانات". ترجع الدالة صفيف قيم سما وتخزينها في متغير جديد يسمى "sma20".
يمكنك إحضار المساعدة مع وصف تفصيلي للدالة وانها المعلمات المستخدمة؟ تليها اسم الوظيفة، على النحو التالي. من المفيد دائما قراءة صفحات المساعدة للوظائف التي تستخدمها، حيث أنها ستدرج جميع المعلمات الاختيارية التي يمكنك استخدامها لضبط الإخراج. أيضا، العديد من الوظائف لديها الاختلافات أو الوظائف ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في مختلف الظروف وسيتم سرد في صفحة المساعدة.
5. حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هو سهل بالمثل، ومجرد استخدام وظيفة مختلفة، وهذه المرة إما (). لاحظ أننا نحسب إما لمدة 14 فترة.
البولنجر باند.
6. لحساب مؤشر بولينجر باند نستخدم وظيفة بباندز. هناك عدد من المعلمات الاختيارية التي يتطلبها الأمر، لذلك سنقدم أمثلة عديدة. في المثال أدناه، ندعو بباندس بتمريرها "بيانات" فريم داتا فريم مع طلب بحث يحدد أننا نريد استخدام قيم من عمود "كلوز"، تماما كما كنا نفعل أعلاه لحسابات سما و إما أعلاه. المعلمة الثانية 'سد' يأخذ عدد الانحرافات القياسية للنطاقات العليا والسفلى. نظرا لأننا لا نمر بقيمة 'n' & # 8211؛ تستخدم بباندس المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة افتراضيا. يحتوي الإخراج على عدة أعمدة: 'دن' للنطاق "السفلي" و "مافغ" للمتوسط ​​المتحرك و "أوب" للنطاق "العلوي" و بتب الذي يحدد السعر الأمني ​​بالنسبة إلى الأعلى و وانخفاض بولينجر باند، وصفا مفصلا له يمكن العثور عليها هنا.
٪ B تساوي 1 عندما يكون السعر في النطاق الأعلى٪ B يساوي 0 عندما يكون السعر في النطاق الأدنى٪ B أعلى من 1 عندما يكون السعر فوق النطاق العلوي٪ B أقل من 0 عندما يكون السعر أدنى من النطاق الأدنى٪ B أعلى .50 عندما يكون السعر فوق النطاق المتوسط ​​(سما 20 يوما)٪ B أقل من 0.50 عندما يكون السعر أقل من النطاق الأوسط (سما 20 يوما)
> bb20 = بباندس (داتا، سد = 2.0)
6.1 نرغب الآن في إنشاء إطار بيانات جديد يحتوي على جميع بيانات الإدخال من البيانات & # 8216؛ & # 8217؛ الإطار، بالإضافة إلى البيانات بولينجر باند نحن حساب فقط.
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليها في صف بيانات جديد، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "مرتبطة" معا في النتيجة.
6.2 بولينجر باندز بلوت:
> لينس (داتابلوسبب $ كلوز، كول = & # 8216؛ ريد & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ أوب، كول = & # 8216؛ بيربل & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ دن، كول = & # 8216؛ براون & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ مافغ، كول = & # 8216؛ بلو & # 8217؛)
6.3 وبدلا من ذلك، يمكننا أن نحدد بوضوح أي نوع من المتوسط ​​المتحرك ينبغي أن يستخدم كأساس لبولينجر باندز باستخدام معلمة الدالة 'ماتيب'، التي تأخذ ببساطة اسم الدالة المتوسطة المتحركة. يرجى الرجوع إلى صفحة مساعدة سما للاطلاع على أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة المدعومة في مكتبة تر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في حساب إما بولينجر باند، يمكنك تمرير إما إلى ماتيب. لاحظ أننا تجاوزنا في هذا المثال معامل الطول الافتراضي للمتوسط ​​المتحرك، باستخدام متوسط ​​14 فترة هذه المرة.
> ببيما = بباندس (داتا، سد = 2.0، n = 14، ماتيب = إما)
رسي & # 8211؛ مؤشر القوة النسبية.
7. مؤشر القوة النسبية. لحساب رسي نستخدم الدالة رسي (). يمكنك استخدام الأمر رسي في R شل للحصول على تفاصيل عن معلمات الدالة. في الأساس، انها مشابهة جدا للوظائف التي استخدمناها أعلاه لتوليد المتوسطات المتحركة. يحتوي على معلمتين مطلوبتين: سلسلة زمنية (مثل عمود "كلوز" من إطار بيانات "البيانات"، و "n" قيمة صحيحة ل "طول" مؤشر رسي.
> rsi14 = رسي (داتا، n = 14)
هنا المعلمة الأولى إلى وظيفة رسي هي: البيانات، وهو عبارة تقول "اتخاذ عمود اسمه 'إغلاق' من جدول 'البيانات'، وإعادته كقائمة من القيم، والمعلمة الثانية هي ن = 14، حيث فإن اسم المعلمة هو 'n'، وتشير القيمة 14 إلى أننا نريد حساب قيم مؤشر القوة النسبية ل 14 يوما على أسعار الإغلاق.
8. تأخذ وظيفة ماسد عدة حجج:
(مثل سعر "إغلاق") عدد الفترات الزمنية للمتوسط ​​المتحرك "السريع" لفترات "المتوسط ​​البطيء" للمتوسط ​​المتحرك للفترات لخط "الإشارة".
يمكنك أيضا اختياريا تحديد متوسط ​​الحركة المتحركة التي تريد استخدامها لمتوسطات متحركة ماسد. انظر لقطة شاشة لصفحة المساعدة أدناه (يمكنك أيضا استخدام الأمر ماسد في R شل لفتح صفحة المساعدة بنفسك):
دعونا حساب معيار (12،26،9) مؤشر ماسد باستخدام هذه الوظيفة. سنستخدم متوسطات متحركة بسيطة بسيطة، لذلك سنحدد دالة سما في المعلمة "ماتيب":
> ماسد = ماسد (داتا، نفاست = 12، نسلو = 26، نسيغ = 9، ماتيب = سما)
الانضمام إلى جميع البيانات معا.
9 - وننضم الآن إلى جميع المؤشرات المحسوبة أعلاه مع بيانات المدخلات الأصلية في إطار بيانات واحد:
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليهم من الصفوف، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "لصقها" معا في البيانات data. frame 'ألداتا' الناتجة.
الكتابة إلى ملف نصي.
وأخيرا، نكتب محتويات إطار البيانات "ألداتا" إلى ملف قيم مفصولة بفواصل. نستخدم الدالة write. table ()، التي تحتوي على عدد كبير من المعلمات الاختيارية. صفحة مساعدة مفصلة متاحة باستخدام الأمر "؟ write. table" في R قذيفة.
> write. table (ألداتا، فيل = "spy_with_indicators. csv"، نا = ""، سيب = "،"، row. names = فالس)
عند استدعاء الدالة write. table () نقوم بتمرير الوسيطات التالية:
ألداتا & # 8211؛ هذا هو مجرد إشارة إلى إطار البيانات التي تحتوي على بيانات ليتم كتابتها إلى ملف الإخراج. فيل = "& # 8230؛" & # 8211؛ هذا هو مسار واسم الملف الذي نقوم بإنشائه. نا = "" & # 8211؛ تأكد من أن الخلايا في إطار البيانات التي تحتوي على قيمة R "نا" سوف تحتوي على قيم فارغة في ملف الإخراج. تحتوي بعض الخلايا على نا للصفوف حيث لا توجد بيانات كافية لإنشاء قيمة مؤشر مقابلة (على سبيل المثال أول 19 صفا ل سما لمدة 20 يوما). سيب = "،" & # 8211؛ تعيين فاصل العمود إلى فاصلة (ومن ثم ملف قيم مفصولة بفواصل). لإنشاء ملف مفصول بعلامة تبويب (تنسيق مفضل حقا لأنظمة برمجيات خطيرة) & # 8211؛ وس: سيب = "\ t". row. names = فالس & # 8211؛ من المهم تعيين هذه القيمة، وإلا فإن العمود الأول في ملف الإخراج تحتوي على أرقام الصف.
الملف الناتج متاح هنا. انقر بزر الماوس الأيمن وحدد & # 8220؛ حفظ الملف المرتبط باسم ... & # 8221؛ يمكن فتح الملف الذي تم تنزيله في إكسيل أو محرر نصوص.
10. هناك المزيد من الوظائف والميزات المتوفرة في مكتبة "تر". يمكنك معرفة المزيد من خلال رفع صفحة المساعدة تر:
استنتاج.
R يوفر بيئة مريحة وتنوعا لتحليل البيانات والحسابات. بالإضافة إلى الآلاف من المصادر الإحصائية المجانية والمكتبات الرياضية والخوارزميات، يحتوي R على عدد كبير من الوظائف والمكتبات لقراءة وكتابة البيانات من وإلى الملفات وقواعد البيانات وعناوين المواقع وخدمات الويب وغيرها ... وهذا، جنبا إلى جنب مع موجزة من اللغة، هو مزيج قوي يمكن أن تساعد التجار توفير الوقت الثمين. يمكن للتجار خفض كبير في الوقت اللازم لاستراتيجيات التداول النموذجي و باكتست باستخدام R. وهناك أيضا أساليب لدمج R مع لغات البرمجة السائدة مثل جافا و C ++. لا تتردد في نشر تعليق أو إرساله كرسالة عبر نموذج الاتصال بنا إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص هذه المادة.
أخيرا، نحن & # 8217؛ d نود أن نذكر بضعة الكتب التي كانت مفيدة جدا في جهودنا التنمية. الكتاب الأول & # 8211؛ & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛ هو مزيج كبير من تحليل البيانات المالية رؤى وتطبيق R إلى باكتستينغ، واستكشاف البيانات، والتحليل. لديها عدد من الأمثلة رمز عظيم ويذهب على عدد من حزم R مفيدة. هذا هو جيد مقدمة إلى المستوى المتوسط ​​كتاب للأشخاص الذين يرغبون في بناء و باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
الكتاب الثاني & # 8211؛ & # 8220؛ إتقان R للتمويل الكمي & # 8221؛ & # 8211؛ هو جوهرة حقيقية. أنه يحتوي على معلومات أكثر تقدما للتجار مع فهم جيد للأدوات المشتقات والخلفية الرياضية أقوى. وجدنا أن هذا الكتاب هو متابعة كبيرة ل & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛. بالإضافة إلى عينات رمز R كبيرة والحزم أنه يحتوي على نظرة عامة على عدد من نماذج التمويل الكمي المتقدمة (والعملية!) والخوارزميات، ويتيح لك الحصول على قدميك الرطب مع رمز R على الفور.
8 تعليقات على & لدكو؛ التحليل الفني مع r & رديقو؛
ملصق ممتاز! شكرا لكم.
1) يمكنك استخدام البيانات التي تم تنزيلها لجعل الرسوم البيانية، مع مؤشرات أو مؤشرات التذبذب؟
2) يمكن استخدام معايير أخرى لقياس الشاشة للمرشحين المناسبين؟ لا أر & # 8217؛ ر تريد ألف الأسهم للتفتيش.
3) هل هذا هو شاشة البحث أو الأسهم يجب إدخالها يدويا؟
4) سيتم تحديث جميع معايير البحث تلقائيا؟
5) مليون أسئلة أخرى، ولكن هذه تبدو الأكثر أهمية في هذا الوقت.
لقد فعلت الجحيم من وظيفة القيام بكل هذا العمل.
هل هناك احتمال أن كنت قد قمت بتعديل بضعة أشياء في الماكد؟
نعم، يمكنك بالتأكيد مؤامرة أي سلسلة زمنية البيانات في R، بما في ذلك المؤشرات، وبالمثل ل بولينجر باندز مؤامرة مثال في منصبي.
نجاح باهر هذا هو حقا أفضل بكثير من الكثير من الاشياء الأخرى لقد قرأت تحاول أن نفهم كيفية بناء منصة التداول الخاصة بي يمكن أن يكون السيطرة على. سيكون كبيرا إذا كان هناك دليل اختبار الظهر كذلك.
شكرا لكم! أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لمناقشة باكتستينغ والإجابة على أسئلتك إذا كنت ترك لي خط عبر نموذج الاتصال بنا على اليمين.
شكرا لك على مشاركة الرابط إلى صفحة البرنامج التعليمي، آخر تثقيفية هنا بالمناسبة!
هل من الممكن بالنسبة لي لإنشاء بلدي مؤشر مخصص واستخدام ذلك مع كوانتمود؟
نعم، هل لديك متطلبات مؤشر مخصص؟ يمكننا مساعدتك مع التنمية.
دعم المهوسون الدعم.
ترك الرد إلغاء الرد.
يب تنزيل البيانات.
آي بي داتا دونلوادر الإصدار 3.3 متوفر الآن! تحميل البيانات التاريخية من وسطاء التفاعلية. الأسهم، العقود الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة، المؤشرات، الفوركس، خيارات، فوبس. الآن يدعم خيارات تنزيل البيانات التاريخية! يعمل على ويندوز، ماك، لينكس. يعالج تلقائيا يب سرعة أبي الانتهاكات، أي قيود على مدة بسبب القيود سرعة! يدعم البيانات التاريخية للعقود الآجلة منتهية الصلاحية.
يب إكسيل التاجر.
يب إكسيل التاجر الإصدار 1.6 هو متاح الآن! تداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، وفوركس مباشرة من إكسيل. تنفيذ قواعد التداول المخصصة باستخدام الصيغ جداول البيانات أو فبا. قواعد دخول البرنامج لأوامر الخروج الفردية أو بين قوسين. السوق، وقف، والحد، وقف الحد، فضلا عن أوامر ألغو معقدة معتمدة. طلب ورقة سجل (جديد!). يحتوي على قائمة تفصيلية لكل تغيير حالة الطلب في جدول إكسيل قابل للتصفية. استخدام خدمة التخصيص لدينا لتمديد يب إكسيل التاجر وعقد المبرمجين لدينا لتطوير استراتيجيات التداول المخصصة الخاصة بك.
الوسطاء التفاعليون (يب) هو مزود منخفض التكلفة لتنفيذ التجارة وخدمات المقاصة للأفراد والمستشارين والمجموعات التجارية الدعامة والسماسرة وصناديق التحوط. وتتيح التكنولوجيا الأولية التي يقدمها البنك الدولي إمكانية الوصول المباشر إلى الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والسوق الأجنبي والسندات والأموال في أكثر من 100 سوق في جميع أنحاء العالم من حساب يب واحد العالمي.
عضو نيس، فينرا، سيبك. زيارة إنتيراكتيفبروكيرز لمزيد من المعلومات.
المشاركات الاخيرة.
اتصل بنا!
تم الارسال.
شكرا لك على الاتصال ترادينغ جيكس. سنرد على رسالتك قريبا. في الوقت نفسه - إذا كان لديك أي أسئلة إضافية - من فضلك لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني: جهات الاتصال @ ترادينغجيكس.
عذرا، حدثت مشكلة ولم يتم إرسال رسالتك.
يرجى إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة بك ورسالة قصيرة أدناه وسوف نقوم بالرد على رسالتك قريبا.